Економіко-математичні методи в управлінні ризиками комерційного банку

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ У
БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………………………..……..5
1.1. Сутність банківського ризику……………………………………………………..5
1.2. Класифікація банківських ризиків………………………………………………..10
1.3. Основні підходи щодо управління ризиками у банківській діяльності……….19
РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ………………………………………………………………28
2.1. Методи оцінки банківських ризиків………………………………………………..28
2.2. Моделі управління ризиками комерційних банків………………………………..41
2.3. Динамічна модель розподілу банківських ресурсів з урахуванням ризику….….51
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ВАТ «ОЩАДБАНК»……..………..57
3.1. Вимірювання і оцінка банківських ризиків ВАТ «Ощадбанк»
за 2006 – 2007 рр……………………………………………………………………….57
3.2. Застосування моделі управління банківськими ризиками на прикладі
ВАТ «Ощадбанк»……………………………………………………………………..….63
3.3. Шляхи підвищення ефективності дії систем управління ризиком у
ВАТ «Ощадбанку» ……………………………………………………………………….65
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..80
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..83

ВСТУП

Ризик є невід’ємною складовою в будь-якій сфері економічної діяльності. Недостатнє усвідомлення цього нерідко призводить до сумних наслідків. Що ж до банківської справи, то її неможливо уявити без ризику. Будь-яке рішення в банківській діяльності, що заслуговує на увагу, обтяжене ризиком, бо фінансова сфера взагалі, а банківська справа зокрема, є дуже чутливою не лише до різноманітних соціально-економічних чинників, а й до політичних, природо-кліматичних тощо. Отже, в банківській діяльності йдеться не про те, щоб взагалі уникнути ризику. Головне завдання полягає в раціональному управлінні банківськими ризиками, в тому, щоб якомога правильніше та адекватно оцінювати структуру й міру ризику, здійснюючи ту чи іншу операцію, прагнути знизити ступінь ризику до допустимого (чи мінімального) рівня.
Цілком зрозуміло, що банківські ризики виникають, зокрема, тому, що неможливо повністю реалізувати своєчасне та вичерпне виконання прийнятої стратегії . Це пов’язано зі негативними впливами складної множини суперечливих чинників. Відхилення прийнятих поточних припущень від того, що реально може відбутися в майбутньому в процесі реалізації відповідних банківських управлінських рішень, містить у собі як шанси на успіх, так і ризик можливих несприятливих відхилень, які призводять до суттєвих збитків. Чим складнішим і невизначенішим є соціально-економічне середовище, тим актуальнішим є необхідність урахування ризику, побудова й удосконалення адекватного інструментарію його аналізу й моделювання. Тому, особливо в сучасних нестабільних умовах, дана проблематика є досить актуальною і потребує ґрунтовного аналізу та прогнозування рішень в економіці, бізнесі, й, зокрема, у банківській сфері на основі економіко-математичних моделей ризику.
Мета дослідження полягає у застосуванні економіко-математичних методів та моделей для оцінювання процесу управління банківськими ризикам, використання яких необхідне для підвищення ефективності діяльності комерційних банків.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань: