Моделювання ефективності кредитних операцій

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Економіка

Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ……………………………………………………………………………………..6
1.1. Комерційні банки та їх роль в Україні……………………………………………6
1.2. Кредитні операції в банківській діяльності та їх ризики………………………15
1.3. Особливості оцінки і регулювання кредитних ризиків комерційних банків………………………………………………………………………………………..22
РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ…………………………………………………………………………………………………..……35
2.1. Аналіз існуючих методів оцінки ризику кредитного портфеля банку………………………………………………………………………………………..35
2.2. Комплексна оцінка ризику кредитного портфеля банку……………………..44
2.3. Математична модель прогнозування сукупності кредитних ризиків……………………………………………………………………………………….53
РОЗДІЛ 3
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ………………….………………………………63
3.1. Оцінка ризиків кредитного портфеля АБ „Індекс-Банк”………………………63
3.2. Апробація моделі прогнозування сукупності кредитних ризиків банку…………………………………………………………………………………………70
3.3. Рекомендації щодо підвищення якості кредитного портфеля АБ „Індекс-Банк”……………………………………………………………………………………………75
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……….……….……………………………………84
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………..91

Вступ
Важлива роль в економічних перетвореннях відведена банкам, які регулюють грошовий обіг країни, акумулюють грошові ресурси і перерозподіляють їх. Одночасно банки володіють важелями впливу на фінансову, інвестиційну, виробничу і інші сфери економіки, а також на розвиток економічних і суспільних стосунків.
В процесі своєї активної діяльності банки стикаються з різного роду ризиками. Неефективне управління ризиками в банківській діяльності може привести установу до банкрутства, а через його положення в економіці, і до цілого ряду банкрутств пов’язаних з ним підприємств, банків і приватних осіб.
Основним видом діяльності банку є кредитна, яка забезпечує в середньому 50% прибутковості всіх активів, і, як правило, висока прибутковість безпосередньо супроводжується підвищеним ризиком. Із збільшенням об’ємів кредитування актуалізуються і завдання управління кредитним ризиком банку.
У зв’язку з цим розробка методів оцінки і механізму регулювання кредитного портфельного ризику забезпечує зміцнення фінансового положення банку.
Дослідженню теоретичних проблем управління кредитним портфелем і оцінки банківських ризиків присвячено багато робіт вітчизняних і зарубіжних учених. Авторами цих досліджень являються вчені України: В.Я. Вовк, І.В. Волошин, А.М. Герасимович, В.І. Грушко, Л.О. Примостка, О.В. Хмеленко, Я.І. Чайковський, Р.І. Шевченко, а також зарубіжні: Е.Б. Герасимова, Х.В. Грюнінг, Н.Е. Егорова,С.Н. Кабушкин.
Проте, не дивлячись на таку кількість робіт, відчувається потреба у фундаментальних наукових роботах, присвячених комплексній оцінці ризику кредитного портфеля банку і формування аналітичного інструментарію
його регулювання, які б зважали на специфіку роботи вітчизняних банків.
Викладені аспекти і недостатній рівень розвитку теоретичних і методологічних питань портфельного аналізу ризику кредитних операцій в системі аналізу банківської діяльності обумовлює актуальність даних досліджень.
Метою даного дослідження є розробка економічно обгрунтованого механізму оцінки і регулювання кредитного портфельного ризику з метою задоволення інтересів банку, пов’язаних з мінімізацією ризику кредитного портфеля банку і підвищенням якості портфеля.
Для досягнення поставленої мети було поставлено ряд завдань:
з’ясувати сутність комерційного банку;
визначити поняття кредитних операцій і кредитних ризиків;
визначити методологію кредитних ризиків;
проаналізувати підходи щодо моделювання кредитних ризиків комерційного банку;
розробити математичну модель прогнозування сукупності кредитних ризиків.
на основі моделі висунути практичні рекомендації щодо підвищення якості кредитного портфеля АБ „Індекс-Банк ”;
зробити висновки щодо адекватності та точності отриманої моделі.
Об’єктом даного дослідження є кредитна діяльність банку, а також кредитний ризик, як невід’ємна складова будь-якої кредитної операції.
Предметом дослідження виступає теоретичний і методологічний інструментарій оцінки і регулювання ризику кредитного портфеля банку.
В процесі дослідження були використані методи системного аналізу
(при розкритті поняття ризик кредитного портфеля); системно-структурного аналізу (при визначенні структури систем оцінки і регулювання сукупного кредитного ризику); порівняльний аналіз (при виборі конкретних напрямів вдосконалення механізму оцінки і регулювання ризику кредитного портфеля банку); економіко-математичні і економіко-статистичні методи (при розробці комплексної системи оцінки кредитного ризику і методології прогнозування рівня ризику).
Практична значущість отриманих результатів визначається
вибором пріоритетних напрямів регулювання кредитного ризику банку на основі фактичного і прогнозного значення рівня ризику, що дозволяє забезпечити практичну реалізацію моделі оцінки і підвищити прибутковість кредитних операцій в два рази, а втрати по кредитах зменшити на 20%.
Інформаційною базою у процесі написання роботи є підручники, монографії, мережа Internet, публікації у періодичній пресі та спеціалізованих виданнях, статистичні збірники.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Моделювання ефективності кредитних операцій”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

twenty − 5 =

грн.
© Всі права захищені - 2022, Офіс Алекс
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.